Levenberg-Marquardt法について

以前にC++ Library Eigen を利用する簡単な手順を書きましたが，ある問題に対する非線形最適化を行うことを目的とし，その準備としてEigen の利用方法を調べていました。

今回は信頼領域法のひとつであるLevenberg-Marquardt法を利用します。

Levenberg-Marquardt法については"Wikipedia"に詳しく記載されています。

Eigenを利用した実装方法は「iPhone アプリ研究会」に記載されています。